Решил тут разобраться с временными рядами и ARIMA, и пока совсем не понимаю как учитывать экзогенные переменные в модели.
Сам вопрос такой: в функции arima (или auto.arima) в R есть параметр xreg, который, вроде как является экзогенным. xreg, он же регрессор - показатель изменения лагов измеряемой переменной? т.е. это по сути тоже самое что и предикторы в обычной регрессии и они так же анализируются? Если это так, то могу ли я сказать, что xreg изменяет лаг y при нулевом значении y? Или изменяет сам y при основном лаге?
Подробнее о задаче: есть у меня два ряда сигналов x и y по идентичному временному ряду (дням). Задача, проверить насколько изменяется y при учете влияния x. Другими словами, является ли x одной из "причин" изменчивости y, или их временные циклы не одинаковые и они изменяются сами по себе, т.е. не связаны.
Вот тут есть результаты модели, в которую я включаю xreg: http://take.ms/9lxRw
Данные там простые: x и y количество (сумма) сигналов в день
Мой xreg, он же x показывает коэффициент 0.08. Насколько это влияние значимо, пока не понял где смотреть, и могу ли я сказать, что x меняет лаг y на 0.08 (8%) со стандартной ошибкой 0.082?

Решил тут разобраться с временными рядами и ARIMA, и пока совсем не понимаю как учитывать экзогенные переменные в модели. Сам вопрос такой: в функции arima (или auto.arima) в R есть параметр xreg, который, вроде как является экзогенным. xreg, он же регрессор - показатель изменения лагов измеряемой переменной? т.е. это по сути тоже самое что и предикторы в обычной регрессии и они так же анализируются? Если это так, то могу ли я сказать, что xreg изменяет лаг y при нулевом значении y? Или изменяет сам y при основном лаге? Подробнее о задаче: есть у меня два ряда сигналов x и y по идентичному временному ряду (дням). Задача, проверить насколько изменяется y при учете влияния x. Другими словами, является ли x одной из "причин" изменчивости y, или их временные циклы не одинаковые и они изменяются сами по себе, т.е. не связаны. Вот тут есть результаты модели, в которую я включаю xreg: http://take.ms/9lxRw Данные там простые: x и y количество (сумма) сигналов в день Мой xreg, он же x показывает коэффициент 0.08. Насколько это влияние значимо, пока не понял где смотреть, и могу ли я сказать, что x меняет лаг y на 0.08 (8%) со стандартной ошибкой 0.082?
226
просмотров
0
ответов
1
подписчики
Предпросмотр
введите как минимим 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Сохраняю...
Сохранено
Все темы будут удалено ?
Сохранены неопубликованные черновики. Нажмите для продолжения редактирования
Discard draft